Rho

deriváty

Rho je zmena hodnoty prémie finančnej opcie pred zmenou úrokovej sadzby o 1 %.

Ukazovateľ s malým vplyvom, hoci ten bude tým väčší, čím väčšie je vyplácanie poistného a čím dlhšie zostáva do splatnosti.

Fungovanie

V dlhodobých možnostiach má väčší vplyv.

V krátkodobých opciách má malý alebo žiadny vplyv.

  • ITM (v peniazoch) - High Rho: Vyššie výdavky.
  • Bankomat (pri peniazoch) - Rho Medium: Mierne výdavky.
  • OTM (z peňazí) - Nízka Rho: Malé vyplatenie.

Aké sú možnosti volania?

Čo sú predajné opcie?

Príklad

Cena jednej akcie Inditex (ITX) je 22 €. Call opcia s realizačnou cenou 22 EUR má cenu 1 EUR, to znamená prémia = 1 a RHO = 0,12:

Za predpokladu, že sa úrokové sadzby zvýšia o 1 %:

PREMIUM = 1 + 0,15 = 1,15

Za predpokladu, že sa úrokové sadzby zvýšia o 2 %:

PREMIUM = 1 + (2 × 0,15) = 1,30

Tagy:  prítomný Podnikanie životopis 

Zaujímavé Články

add